Как рассчитать количество шагов и размер сделки в Surf Capital: управление рисками и прибылью

Как рассчитать количество шагов и размер сделки в Surf Capital: управление рисками и прибылью

Правильная настройка торгового бота Surf Capital позволяет оптимально распределять капитал, снижать риски и повышать эффективность торговли. Одним из ключевых аспектов является расчет шага сделки и размера сделки, что напрямую влияет на устойчивость стратегии в условиях рыночных колебаний.

В этой статье мы разберем, как правильно настроить количество шагов, размер сделки и ограничение покупок, а также рассмотрим практические стратегии управления рисками и прибылью.

1. Основные параметры торговых настроек

Перед расчетами важно понять, как работают ключевые параметры бота Surf Capital:

🔹 Размер сделки:

Это сумма в USDT, на которую совершается каждая покупка.

Пример:

• Размер сделки: 10 USDT означает, что каждая покупка будет на 10 USDT.
• Если капитал 500 USDT и стратегия расчитана на 50 шагов, значит, размер сделки будет 500/50 = 10 USDT.

🔹 Шаг:

Это процент изменения цены, при котором бот совершает новую покупку. Если цена актива снижается на указанный шаг, совершается дополнительная покупка.

Пример:

• Шаг 1% – каждая новая покупка совершается при цене на 1% ниже предыдущей.
• Шаг 1,5% – цена должна снизиться на 1,5%, чтобы бот купил следующий объем.

🔹 Увеличение шага:

Этот параметр увеличивает размер шага с каждой последующей сделкой.

Пример:

• Начальный шаг = 1%, увеличение шага = 0,01%.
• Получаем:
  • 1-й шаг: 1%
  • 2-й шаг: 1,01%
  • 3-й шаг: 1,02%
  • 4-й шаг: 1,03% и так далее.

Преимущество: Позволяет экономить капитал при глубоких просадках.

🔹 Ограничение покупок:

Определяет максимальное количество сделок, которые могут быть открыты по одной монете.

Зачем это нужно?

• Чтобы одна монета не съела весь свободный баланс USDT при резком падении.
• Для реализации стратегии «Адаптивная сетка с контролем капитала».

2. Как рассчитать количество шагов?

Простая формула:

Доступное количество шагов = (Общий капитал) / (Размер сделки)

Однако из-за того, что каждая покупка происходит по новой, более низкой цене, суммарное падение не является линейным. Например, 50 шагов по 1% не дают 50% просадки, а покрывают коррекцию всего на 39,5%.

📊 Таблица сравнений различных шагов:

Ссылка на таблицу для самостоятельного расчета количества шагов

✍ Важно понимать:

• Чем меньше шаг, тем чаще сделки и чаще фиксируется прибыль, но быстрее расходуется свободный баланс и меньше прибыль с каждой сделки.
• Чем больше шаг, тем меньше сделок и реже фиксируется прибыль, но нужен меньший бюджет и больше прибыль с каждой сделки.

3. Практические стратегии настройки бота

Рассмотрим монету ETH.

На графике мы видим, цена может сходить, как на 4000 USDT, так и на 1170 USDT и вернуться обратно к верхним значениям. Для пассивного сценария, один рас настроил и забыл без долива, нам необходимо заложить количество шагов покрывающее просадку в 70%.

📌 Консервативный пассивный сценарий

• Капитал: 500 USDT
• Минимальный размер сделки: 6,25 USDT
• Шаг: 1.5%
• Увеличение шага: 0.0%
• Количество шагов: 80
• Просадка: 70%

⏳ Преимущества: Стабильный, равномерный шаг на любой фазе рынка

📌 Прогрессивный пассивный сценарий

• Капитал: 500 USDT
• Размер сделки: 6,25 USDT
• Шаг: 1%
• Увеличение шага: 0.01%
• Количество шагов: 80
• Просадка: 70%

🔥 Преимущества: Более частая фиксация реализованного PnL до 50 шага. После 50-го и до 80 шага, шаг становится 1,5-1,8%

4. Советы по выбору настроек

✅ Учитывайте волатильность монеты

• Топ 10 – шаг 1-1.5%.
• Другие Альты – шаг 1.5-2.5%.

✅ Ограничивайте покупки

• Чтобы одна монета не заблокировала весь свободный баланс.

✅ Выбирайте баланс между частотой сделок и безопасностью

• Чем меньше шаг, тем быстрее тратится свободный баланс.
• Чем больше шаг, тем меньше сделок, но лучше защита капитала.

Заключение

Настройка шага сделки, количества шагов и размера сделки – ключевой аспект эффективной и безопасной торговли в Surf Capital. Использование разных стратегий для каждой монеты позволяет гибко управлять капиталом и адаптироваться к рынку.

Выбирайте настройки осознанно, тестируйте стратегии и управляйте рисками с умом! 🏄‍♂️🌊